PERBEDAAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT
Dublin Core
Title
PERBEDAAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT
Subject
AKUTANSI
Description
Dalam pasar modal, banyak sekali informasi pribadi (privat). Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman stock split, semakin banyaknya peminat di pasar saham maka membuat setiap perusahaan pun juga berusaha agar sahamnya likuid, salah satu aksi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelikuiditan sahamnya yaitu melakukan stock split. Stock split merupakan peningkatan jumlah saham yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham.
Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif. Dalam penelitian didapatkan 11 sampel perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan stock split pada periode 2016-2018. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang di akses melalui web idx.co.id dan yahoofinance.com. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split.
Hasil penelitian ini menunjukan harga saham terdapat perbedaan signifikan atas aktivitas pemecah saham terhadap harga saham, dan pada volume perdagangan saham tidak ada perbedaan atas aktifitas pemecah saham terhadap volume perdagangan saham. Dengan demikian stock split berpengaruh terhadap harga saham dan stock split tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.
Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif. Dalam penelitian didapatkan 11 sampel perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan stock split pada periode 2016-2018. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang di akses melalui web idx.co.id dan yahoofinance.com. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split.
Hasil penelitian ini menunjukan harga saham terdapat perbedaan signifikan atas aktivitas pemecah saham terhadap harga saham, dan pada volume perdagangan saham tidak ada perbedaan atas aktifitas pemecah saham terhadap volume perdagangan saham. Dengan demikian stock split berpengaruh terhadap harga saham dan stock split tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham.
Creator
DANU EGA AGDELA
NPM. 1634030119
NPM. 1634030119
Pembimbing : Fraternesi, SE.,M.Si
Penguji I : Ahmad Sumarlan, SE., M.Si
Penguji II : Erwin Febriansyah, SE., M.Ak
Source
AKUNTANSI
Publisher
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Date
03 Maret 2020
Contributor
UPT Perpustakaan
Rights
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Relation
Achmad, F. d. (2012). Pengaruh Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Kinerja Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Stock Split. Journal Ekonomi .
Agustin, A. D. (2016). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity Dan Abnormal Return Sebelum Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 5, Nomor 5 , 1-15.
Ahmad Zakky Firdaus Hosen, N. S. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017. E-JRA Vol. 08 No 04 .
Ahmad Zeky Sandra, M. A. (2018). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2014 - 2017). E-JRA Vol. 07 No. 12 .
Andrefa, S. R. (2013). Analisis Dampak Stock Split Terhadap Harga, Volume dan Keputusan Investasi Pada Saham. e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 01 No. 01 , 1-24.
Bagja, L. d. (2014). Abnormal Return and Stock Trading Volume Analysis on the Company Taking Stock Split at Indonesia Stock Exchange Periode 2010 - 2013. International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 2 Issue 4 , 566 - 572.
Dalimunthe, T. M. (2015). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Volume Perdagangan dan Abnormal Return Pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 , 1-16.
Dewi, I. N. (2015). Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. Journal Ekonomi dan Bisnis .
Dina Justifyani Nurfitri S. dan Lauw Tjun Tjun, S. M. (2009). Pengaruh Kebijakan Stock Split Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Go Public yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. E-JRA .
Durotin Nafisah, (2020). Analisis Perbedaan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018). Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Farida, E. R. (2010). Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 12, No. 3, , 161 - 174.
Hernoyo, M. A. (2013). Pengaruh Stock SPlit Announcement Terhadap Volume Perdagangan dan Return. Management Analysis Journal 2 (1) , 110 - 116.
Indra Saputra, (2017). Perbedaan Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Split Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.10 No.1, 14-26.
Marwan, S. F. (1999). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham yang Diukur Dengan Besarnya Bid-Ask Spread di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol, 14 No 4.
Mawardi, A. P. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecah Saham (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011). Journal Management Volume 1, Nomor 1, , 1-9.
Ni Luh Damayanti, A. T. (2014). Analisis Pengaruh PEmecah Saham (Stock Split) Terhadap Tingkat Keutungan (Return) Saham dan Likuiditas Saham. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 ) .
Nidia, R. R. (2014). Analisis Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemecah Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indoensia. Jurnal Akuntansi Akunesa Vol 3, No 1 .
Nofi Lisdiana R, (2019). Perbedaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : volume 8, nomor 2, 1-15.
Paramitha, D. (2019). Analisis Reaksi Pasar Atas Pengumuman Stock Split. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.3.Juni , 1897-1924.
Poppy Nurmayanti M, N. I. (2010). Dasar - Dasar Analisis Investasi dan Portofolio. Pekanbaru: Citrabooks Indonesia.
Prasetyo, H. (2016). Stock Split terhadap Harga Saham pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indoensia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis .
Prasetiono, I. W. (2012). Analisis Pengaruh Pemecah Saham (Stock Split) Terhadap Likuiditas Saham dan Return Saham (Study Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar BEI Periode 2007-2011). Journal Of Management Volume 1, Nomor 2 , 189-199.
Purba, I. I. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Journal Ekonomi Aset, Vol. 13 No. 1 , 57-63.
Purnamasari, A. S. (2013). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Di Bei 2007-2012. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.2 , 258-276.
Sadikin, A. (2011). Analisis Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham, Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemecah saham (Studi Pada Perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 12 No 1 .
Sandi, R. P. (2019). Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Publik yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. SKRIPSI .
Satoto, K. H. (2010). Analisis Tingkat Kemahalan Harga Saham dan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebagai Faktor Pembeda Keputusan Pemecah Saham (Stock Split): Pengujian Terhadap Trading Range Hypothesis dan Signaling Hypothesis. Buletin Ekonomi Vol. 8, No 1 , 1-70.
Suskim Riantani, D. O. (2014). Analisis Perbandingan Risiko Sistematis dan Abnormal Return pada Peristiwa Stock Split. Jurnal Ekonomi .
Trijunanto, E. (2016). Analisis Pengaruh Pemecah Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return Saham dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011 - 2015. Journal Perbanas Vol 2 No 1 .
Utami, A. T. (2017). Analisis Trading Volume Activity Dan Average Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. EKOBIS Vol.18, No.2, , 164 - 173.
Wiagustini, N. W. (2015). Dampak Stock Split Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol, 4, No. 10 , 3287 - 3316.
Yuliari, N. V. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematik Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). EkoNiKa | Vol. 4, No. 1, , 95-110.
http://finance.yahoo.com
http://idx.co.id
Agustin, A. D. (2016). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity Dan Abnormal Return Sebelum Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 5, Nomor 5 , 1-15.
Ahmad Zakky Firdaus Hosen, N. S. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017. E-JRA Vol. 08 No 04 .
Ahmad Zeky Sandra, M. A. (2018). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2014 - 2017). E-JRA Vol. 07 No. 12 .
Andrefa, S. R. (2013). Analisis Dampak Stock Split Terhadap Harga, Volume dan Keputusan Investasi Pada Saham. e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 01 No. 01 , 1-24.
Bagja, L. d. (2014). Abnormal Return and Stock Trading Volume Analysis on the Company Taking Stock Split at Indonesia Stock Exchange Periode 2010 - 2013. International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 2 Issue 4 , 566 - 572.
Dalimunthe, T. M. (2015). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Volume Perdagangan dan Abnormal Return Pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 , 1-16.
Dewi, I. N. (2015). Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Bertumbuh dan Tidak Bertumbuh. Journal Ekonomi dan Bisnis .
Dina Justifyani Nurfitri S. dan Lauw Tjun Tjun, S. M. (2009). Pengaruh Kebijakan Stock Split Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Perusahaan Go Public yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. E-JRA .
Durotin Nafisah, (2020). Analisis Perbedaan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018). Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Farida, E. R. (2010). Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas Dan Return Saham. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 12, No. 3, , 161 - 174.
Hernoyo, M. A. (2013). Pengaruh Stock SPlit Announcement Terhadap Volume Perdagangan dan Return. Management Analysis Journal 2 (1) , 110 - 116.
Indra Saputra, (2017). Perbedaan Harga Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock Split Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.10 No.1, 14-26.
Marwan, S. F. (1999). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham yang Diukur Dengan Besarnya Bid-Ask Spread di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol, 14 No 4.
Mawardi, A. P. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecah Saham (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011). Journal Management Volume 1, Nomor 1, , 1-9.
Ni Luh Damayanti, A. T. (2014). Analisis Pengaruh PEmecah Saham (Stock Split) Terhadap Tingkat Keutungan (Return) Saham dan Likuiditas Saham. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 ) .
Nidia, R. R. (2014). Analisis Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemecah Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indoensia. Jurnal Akuntansi Akunesa Vol 3, No 1 .
Nofi Lisdiana R, (2019). Perbedaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : volume 8, nomor 2, 1-15.
Paramitha, D. (2019). Analisis Reaksi Pasar Atas Pengumuman Stock Split. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.3.Juni , 1897-1924.
Poppy Nurmayanti M, N. I. (2010). Dasar - Dasar Analisis Investasi dan Portofolio. Pekanbaru: Citrabooks Indonesia.
Prasetyo, H. (2016). Stock Split terhadap Harga Saham pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indoensia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis .
Prasetiono, I. W. (2012). Analisis Pengaruh Pemecah Saham (Stock Split) Terhadap Likuiditas Saham dan Return Saham (Study Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar BEI Periode 2007-2011). Journal Of Management Volume 1, Nomor 2 , 189-199.
Purba, I. I. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Journal Ekonomi Aset, Vol. 13 No. 1 , 57-63.
Purnamasari, A. S. (2013). Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Di Bei 2007-2012. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.2 , 258-276.
Sadikin, A. (2011). Analisis Abnormal Return Saham dan Volume Perdagangan Saham, Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemecah saham (Studi Pada Perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 12 No 1 .
Sandi, R. P. (2019). Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Publik yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. SKRIPSI .
Satoto, K. H. (2010). Analisis Tingkat Kemahalan Harga Saham dan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebagai Faktor Pembeda Keputusan Pemecah Saham (Stock Split): Pengujian Terhadap Trading Range Hypothesis dan Signaling Hypothesis. Buletin Ekonomi Vol. 8, No 1 , 1-70.
Suskim Riantani, D. O. (2014). Analisis Perbandingan Risiko Sistematis dan Abnormal Return pada Peristiwa Stock Split. Jurnal Ekonomi .
Trijunanto, E. (2016). Analisis Pengaruh Pemecah Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return Saham dan Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011 - 2015. Journal Perbanas Vol 2 No 1 .
Utami, A. T. (2017). Analisis Trading Volume Activity Dan Average Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. EKOBIS Vol.18, No.2, , 164 - 173.
Wiagustini, N. W. (2015). Dampak Stock Split Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol, 4, No. 10 , 3287 - 3316.
Yuliari, N. V. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematik Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). EkoNiKa | Vol. 4, No. 1, , 95-110.
http://finance.yahoo.com
http://idx.co.id
Format
Pdf
Language
Bahasa Indonesia
Type
Pdf
Collection
Citation
DANU EGA AGDELA
NPM. 1634030119
et al., “PERBEDAAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 26, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/1204.