ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 PADA SAHAM LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 PADA SAHAM LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini menganalisis perbedaan abnormal return dan apakah terdapat kandungan informasi pada saham LQ-45 sebelum dan setelah perisitiwa pemilihan presiden 2019, pada tanggal 17 April 2019. Penelitian ini menggunakan event study, dilakukan pengamatan terhadap rata-rata abnormal return selama 10 hari sebelum event date, dan 10 hari setelah peristiwa pemilihan presiden 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga saham, penutupan harian, indeks saham. Return ekspektasi menggunakan model disesuaikan dengan pasar. Sampel yang digunakan adalah saham-saham yang termasuk dalam daftar LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah uji beda (t test) berpasangan (paired sample t test).
Berdasarkan analisis uji paired samples t test menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan Presiden. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian paired sample t test dengan tingkat signifikansi sebesar 0,589 lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yakni 0,05.

UMI MUSTIKA
NPM. 1634030120

Pembimbing : Erwin Febriansyah, S.E., M.Ak.

AKUNTANSI

upt

05/03/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Brigham , Houston (2010). Dasar Dasar Manajemen Keuangan,Salemba Empat, Jakarta.
Elton dan Gruber,(1995),dalam merida prebandari(2015). Dampak Pengumuman Kemenangan Jokowi Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 Terhadap Abnormal Return Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.fakultas Ekonomi. Universitas negeri Jogjakarta.
Eva Maria, Peggy Adeline.(2015), Studi Peristiwa: Reaksi Pasar Modal Terhadap Pemilihan Umum Presiden Tanggal 9 Juli 2014 di Indonesia,Jurnal EMBA: fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivareriate dengan Program IBM SPSS 23.Semarang: Bidang Penerbit Universitas Diponegoro.
Harijono, (1999). Event Study. Cetakan Pertama. Salatiga : Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
http://digilib.unila.ac.id/7782/17/BAB% 20III.pdf. (di akses pada hari : Senin, 2 Desember 2019).

I Made Dwi,Ida Bagus (2015).Pengaruh Peristiwa Lesgislatif 2014 Terhadap Abnormal Return Saham Lq45 Di Bursa Efek Indonesia.E-jurnal:Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, bali.
Jogiyanto, Hartono, (2008). Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kelima,
Jogiyanto, Hartono, (2010). Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat
Lamasigi(2002). “Reaksi pasar modal terhadap peristiwa pergantian presiden republik Indonesia 23 juli 2001:kajian terhadap return sahamLQ-45 di PT. Bursa Efek Jakarta”, Simposium Nasional.Akuntansi 5,semarang.
Luh Gede,Gayatri (2018).Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.E-jurnal:Universitas Udayana.
Merida Prabandari (2015). Dampak Pengumuman Kemenangan Jokowi Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 Terhadap Abnormal Return Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.fakultas Ekonomi. Universitas negeri Jogjakarta.
Suatu Peristiwa, Yogyakarta: BPFE.
Yogyakarta: BPFE

Marisca,Evi dkk (2014).Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Perusahaan LQ4.STIE MDP.
Merida Prabandari (2015).Dampak Pengumuman Kemenangan Jokowi Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 Terhadap Abnormal Return Saham LQ 45 Yang Terdaftar di BEI. Jogjakarta:Universitas Negeri Jogjakarta.
Nadhila Ajrina M (2018). Analisis perbedaan Abnormal Return dan trading activity sebelum dan sesudah peristiwa january effect di Bursa Efek Indinesia(Even study) pada sektor industri barang konsumsi periode 2013-2017. Jogjakarta:Universitas Islam Indonesia.
Neni Meidawati, Mahendra Harimawan (2004). Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2004 Terhadap Return Saham Dan Volume Perdagangan Saham Lq-45 Di Pt. Bursa Efek Jakarta (Bej).Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. SinergiVol. 7 No. 1, 2004 Hal. 89 – 101.
Priandari, Yusita, (2006). Analisis Reaksi Pasar Modal Dampak dari Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM pada 1 Oktober 2005. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
www.idx.co.id
 

pdf

bahasa indonesia

bahasa indonesia